一位数据科学家评估了一个 GluonTS DeepAR 模型,发现在测试集上,0.5 分位数处的覆盖得分为 0.489,0.9 分位数处的覆盖得分为 0.889。关于分布预测校准,以下哪项是合理的结论?
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正确答案: 覆盖得分显示校准正确;它们应该大致等于相应的分位数水平。.
为什么这是答案
在分布预测中,覆盖得分(或经验覆盖概率)衡量的是真实值落在预测分位数区间内的频率。对于一个校准良好的模型,特定分位数水平的覆盖得分应该大致等于该分位数水平本身。例如,0.5 分位数(中位数)的覆盖得分应接近 0.5,而 0.9 分位数(90% 分位数)的覆盖得分应接近 0.9。 在这个案例中,0.5 分位数的覆盖得分为 0.489,非常接近 0.5。0.9 分位数的覆盖得分为 0.889,也非常接近 0.9。这表明模型在这些分位数上具有良好的校准性。 选项 A 错误,覆盖得分不应在不同分位数上大致相等,而应与相应的分位数水平相匹配。 选项 B 错误,覆盖得分不应在特定点达到峰值,而是应与分位数水平线性相关。 选项 C 错误,覆盖得分不应始终低于分位数,而应大致等于分位数。
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